Quantum Computing e algoritmi di rischio finanziario. Come mai questo interesse?


Abbiamo visto nelle scorse settimane Goldman Sachs e JPMorgan investire nel calcolo quantistico. Ma come mai tutto questo interesse da parte dei giganti della finanza su questa nuova tecnologia?


Un nuovo algoritmo quantistico potrebbe rendere più facile per le banche gestire il rischio sistemico che ha contribuito a far crollare i sistemi finanziari più di un decennio fa.


Premessa

Le principali istituzioni finanziarie stanno spendendo enormi risorse informatiche nel calcolo del rischio sistemico che può essere contenuto nei loro portafogli.


Sostituire l'informatica classica con un'architettura quantistica potrebbe consentire loro di farlo in modo più rapido ed economico, ed ecco perché moltissime delle grandi banche mondiali stanno investendo sui computer quantistici, come riportato in una news di qualche giorno fa.



Cosa sta succedendo

Zapata Computing, una società che produce software quantum-ready con sede nel Massachusetts, e la banca spagnola BBVA stanno collaborando per sviluppare un algoritmo quantistico per mirare all'adeguamento della valutazione del credito (CVA).


CVA è una modifica al valore di mercato delle rettifiche sui derivati ​​che tengono conto dei rischi di credito delle controparti. È stato introdotto come nuovo requisito per le banche a seguito della crisi finanziaria del 2007-2008, quando il sistema bancario era quasi al collasso a causa della mancata contabilizzazione del rischio.


Questo tipo di analisi è così enormemente complesso che alcune grandi banche "passano metà del loro budget di calcolo a questo problema", afferma Christopher Savoie, CEO e fondatore di Zapata. "È un grosso onere finanziario in questo momento."